ระบบการซื้อขายใน Excel เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์แบบแมนนวล – อันไหนให้เลือก? การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขาย

สวัสดีท่านสุภาพบุรุษทุกท่าน! บทความวันนี้จะเป็นที่สนใจของทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพ! อย่างที่คุณทราบ เทอร์มินัลการซื้อขาย MT4 มีสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติ นั่นก็คือ แต่ถ้าคุณมีกลยุทธ์แบบ manual ล่ะ จะทดสอบมันอย่างไร? แน่นอนคุณสามารถทดสอบกลยุทธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ แต่ใช้เวลานานเกินไปและไม่สะดวก จากนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าราคาจะเป็นอย่างไรในเรื่องราว คุณจะเริ่มบิดเบือนผลลัพธ์ของกลยุทธ์โดยไม่รู้ตัว โดยพูดว่า ที่นี่ฉันจะออกจากจุดคุ้มทุนหรือปิดข้อตกลงเร็วกว่านี้ เป็นต้น หากคุณต้องการประเมินอย่างเป็นกลาง ความสามารถของคุณในฐานะเทรดเดอร์หรือความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ คุณจะต้องมีโปรแกรมจำลองการซื้อขายฟอเร็กซ์ นี่คือโปรแกรมจำลองพิเศษที่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การซื้อขายสองปีในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ วันนี้เราจะมาดูโปรแกรมต่างๆ สำหรับกลยุทธ์การทดสอบ เปรียบเทียบความสามารถ ตลอดจนข้อดีและข้อเสีย

เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ Forex คืออะไร?

ผู้ทดสอบกลยุทธ์แบบแมนนวลคือ โปรแกรมพิเศษซึ่งจำลองการซื้อขายฟอเร็กซ์ ภายนอกมีลักษณะคล้ายกับเทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 4 ในเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ คุณสามารถดาวน์โหลดราคาสำหรับคู่สกุลเงิน เลือกช่วงเวลาการซื้อขายและกรอบเวลา ตั้งค่าตัวบ่งชี้และเทมเพลต เปิดการซื้อขาย รวมถึงคำสั่งที่รอดำเนินการ วางจุดหยุดการขาดทุน และจุดทำกำไร - ใน โดยทั่วไป ทำทุกอย่างที่คุณต้องทำเหมือนในเทอร์มินัลการซื้อขายทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดวันซื้อขายล่วงหน้าและทดสอบว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถทนต่อความผันผวนของราคาในช่วงการลงประชามติของสหราชอาณาจักรได้หรือไม่ หรือคุณดาวน์โหลดมันบนเว็บไซต์ของเราและต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพ - ผู้ทดสอบกลยุทธ์จะช่วยในเรื่องนี้ด้วย และหากคุณยังเป็นมือใหม่ ผู้ทดสอบกลยุทธ์จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การซื้อขาย Forex อันล้ำค่าภายในไม่กี่วัน ต่างจากบัญชีทดลองที่ดำเนินการซื้อขายในโหมดจริง ในตัวทดสอบกลยุทธ์ คุณสามารถเร่งเวลาและทดสอบกลยุทธ์ได้ภายในไม่กี่วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อตลาดปิด การใช้เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์และฝึกฝนทักษะการซื้อขายของคุณได้

1. ผู้ทดสอบฟอเร็กซ์ 3

Forex Tester เป็นโปรแกรมทดสอบกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์หรือที่ปรึกษาด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเงิน

ข้อดีของผู้ทดสอบฟอเร็กซ์ 3

ข้อเสียของเครื่องมือทดสอบฟอเร็กซ์ 3

ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของผู้ทดสอบ Forex ก็คือการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม คุณมีโอกาสที่จะประเมินความสามารถของมันได้ฟรีโดยใช้เวอร์ชันสาธิต แต่ก็มีข้อจำกัด:

• การทดสอบในช่วงเวลาไม่เกิน 1 เดือนของข้อมูลในอดีต
• การทดสอบต่อเนื่องจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (เมื่อเสร็จแล้วคุณต้องเริ่มการทดสอบอีกครั้ง)
• ไม่สามารถบันทึกโปรเจ็กต์ เทมเพลต และผลการทดสอบได้
• ตัวเลือกอื่นจะเหมือนกับใน เวอร์ชันเต็มโปรแกรม

วันนี้ Forex Tester 3 เป็นโปรแกรมจำลองการซื้อขายที่สมจริงและใช้งานได้จริงที่สุด ด้านล่างนี้เราจะพิจารณาอะนาล็อกฟรีซึ่งมีหลักการทำงานที่คล้ายกัน แต่มีฟังก์ชันการทำงานที่แคบกว่า

ดูเพิ่มเติมว่าข้อดีของการซื้อขายมีอะไรบ้าง

2. เครื่องมือทดสอบฟอเร็กซ์อย่างง่าย

Simple Forex Tester เป็นเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ฟรี ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ในตอนท้ายของบทวิจารณ์ ข้อได้เปรียบหลักคือมีการทดสอบกลยุทธ์ในเทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 4 ที่คุ้นเคย และไม่จำเป็นต้องคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของโปรแกรมใหม่ ก่อนที่คุณจะเริ่มการทดสอบ คุณต้องดาวน์โหลด Simple Forex Tester ในไฟล์เก็บถาวรคุณจะพบสองโฟลเดอร์ เนื้อหาของโฟลเดอร์แรกจะต้องถูกคัดลอกไปยังไดเรกทอรีรากด้วยเทอร์มินัลการซื้อขาย นั่นคือที่ที่คุณติดตั้ง MT4 ของคุณ

เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่สองจะต้องถูกคัดลอกผ่านแค็ตตาล็อกข้อมูลของเทอร์มินัลการซื้อขาย เนื่องจากเรามักจะเพิ่มที่ปรึกษาและตัวบ่งชี้

หลังจากนั้นคุณจะต้องรีสตาร์ทเทอร์มินัลการซื้อขายและคุณสามารถเริ่มการทดสอบได้ ในการดำเนินการนี้ คุณต้องคลิกไอคอน "ผู้ทดสอบกลยุทธ์" ซึ่งเราใช้ทดสอบที่ปรึกษา ในรายชื่อที่ปรึกษา ให้เลือก SimpleFXTester_v2.ex4 จากนั้นทำทุกอย่างตามปกติ - เลือกคู่สกุลเงิน กรอบเวลา รูปแบบการทดสอบ ใส่วันที่ทดสอบและช่องทำเครื่องหมายถัดจากการแสดงภาพ และเลื่อนแถบเลื่อนความเร็วในการทดสอบไปจนสุด ตำแหน่งที่ถูกต้อง จากนั้นคลิกที่เริ่ม

หลังจากนั้นครู่หนึ่งหน้าต่างดังกล่าวจะปรากฏขึ้น

คุณต้องคลิกตกลง จากนั้น Simple Forex Tester จะเปิดตัว

หลังจากนี้ การจัดการการทดสอบกลยุทธ์ทั้งหมดจะดำเนินการผ่านโปรแกรมนี้ ที่นี่คุณสามารถเริ่มการทดสอบและหยุดชั่วคราว ปรับความเร็วในการทดสอบโดยคลิกที่ส่งคำสั่งซื้อใหม่ เปิดการซื้อขายใหม่ (รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ) ตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit เรียกใช้ Trailing Stop และแก้ไขคำสั่งซื้อและปิดสถานะ

ในเทอร์มินัลการซื้อขาย คุณสามารถดูราคาได้ และเมื่อคุณคิดว่ามีสัญญาณปรากฏขึ้น ให้หยุดการทดสอบชั่วคราวในหน้าต่าง Simple Forex Tester แล้วเปิดการซื้อขาย นอกจากนี้ บนแผนภูมิ คุณยังสามารถติดตามสถิติของกลยุทธ์ที่กำลังทดสอบ ยอดคงเหลือของคุณคืออะไร จำนวนคำสั่งซื้อขายที่เปิดและปิด และกำไรปัจจุบันเป็นเท่าใด หากต้องการคุณสามารถปิดใช้งานสถิติได้ในการตั้งค่าโปรแกรม

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถติดตั้งตัวบ่งชี้หรือเทมเพลตบนแผนภูมิได้ นั่นก็คือ ทดสอบกลยุทธ์ใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น เราได้ติดตั้งเทมเพลตกลยุทธ์

ประโยชน์ของเครื่องมือทดสอบ Forex อย่างง่าย

• อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยของโปรแกรมที่สร้างไว้ในเทอร์มินัลการซื้อขาย MT4
• ผู้ทดสอบกลยุทธ์นั้นฟรีอย่างสมบูรณ์
• คุณสามารถทดสอบตัวบ่งชี้และเทมเพลตกลยุทธ์ได้

ข้อเสียของเครื่องมือทดสอบ Forex อย่างง่าย

• ฟังก์ชั่นขั้นต่ำ;
• คุณไม่สามารถทดสอบกลยุทธ์หลายสกุลเงินได้ (Forex Tester 3 มีตัวเลือกนี้)
• ความเร็วในการทดสอบต่ำ (โหมดเทอร์โบไม่เพียงพอ)
• อาจมีปัญหาในการโหลดราคา (คุณอาจต้องนำเข้าราคาจากแหล่งอื่น)
• โปรแกรมมักจะค้างและล่ม ดังนั้นคุณต้องเริ่มการทดสอบตั้งแต่ต้น
• โปรแกรมไม่มี การสนับสนุนด้านเทคนิคไม่มีการอัปเดตมานานกว่า 5 ปีแล้ว และคงจะไม่มีอีกต่อไป

Simple Forex Tester มีข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธได้สามประการ - ใช้งานง่าย ฟรี และสามารถทำงานร่วมกับตัวชี้วัดใดๆ ได้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่เพิ่งเริ่มคุ้นเคยกับตลาด Forex มิฉะนั้น โปรแกรมจะมีข้อบกพร่องมากมายและมีฟังก์ชันการทำงานเพียงเล็กน้อย ดังนั้นเราจึงไม่สามารถแนะนำให้เทรดเดอร์มืออาชีพได้

ข้อสรุป

ดังนั้น ผู้ทดสอบกลยุทธ์จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มทักษะการซื้อขาย Forex รวมถึงการทดสอบกลยุทธ์ โปรแกรมที่จะเลือกสำหรับกลยุทธ์การทดสอบนั้นขึ้นอยู่กับคุณ หากคุณยังคงเป็นมือใหม่ คุณสามารถเริ่มต้นด้วย Simple Forex Tester ซึ่งง่ายและฟรี เราขอแนะนำให้เทรดเดอร์มืออาชีพใช้โปรแกรมจำลองการซื้อขาย Forex Tester 3 เงินที่ใช้ในการซื้อจะถูกชดใช้ในไม่ช้าด้วยเงินฝากที่บันทึกไว้ นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ คุณจะลืมบัญชีทดลองและเวลาที่เสียไปได้ตลอดไป การซื้อขายที่มีกำไรสำหรับคุณ!

ตัวบ่งชี้หรือระบบการซื้อขายใดๆ (แบบชำระเงิน ฟรี บุคคลที่สาม หรือสร้างขึ้นอย่างอิสระ) สามารถวางในบัญชีจริงได้หลังจากทดลองขับได้สำเร็จในหลายวิธีและภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกันเท่านั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมเป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาระบบการซื้อขายต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก วิธีการเชิงประจักษ์ไม่ได้ใช้การเลือกพารามิเตอร์มาเป็นเวลานาน วันนี้ขั้นตอนการทดสอบได้กลายเป็น องค์ประกอบที่จำเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและช่วยให้คุณประหยัดเงินทุนสำหรับการซื้อขายจริง

กระบวนการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายหมายถึงการใช้อัลกอริทึมกับข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลจำลอง การทดสอบจะต้อง "เห็น" แลกเปลี่ยน "สัญญาณ" เพื่อสร้างธุรกรรมการซื้อ/ขาย และผลลัพธ์ของการซื้อขาย "ที่เป็นไปได้" - จำนวนรายได้/ขาดทุนทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความเหมาะสมสำหรับการทำงานจริง

เป้าหมายหลักและวิธีการ

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบ:

• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่รวมอยู่ในกลยุทธ์
• โมเดลตลาด (สินทรัพย์ สภาพคล่อง ต้นทุน ความเร็ว สลิปเพจ ความเสี่ยง) โดยไม่มีการซื้อขายจริง
• การเพิ่มประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ตามผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนหลัง
• รหัสโปรแกรมสำหรับข้อผิดพลาดในการพัฒนา

การทดสอบควรรวมการวิเคราะห์ในอดีต/การคาดการณ์ในอนาคต และจัดทำรายงานพร้อมผลลัพธ์เชิงกราฟิกและเชิงปริมาณ คุณสามารถโหลดสิ่งต่อไปนี้ลงในผู้ทดสอบได้:

• ประวัติศาสตร์ - อาร์เรย์ของแท่งกราฟที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้พร้อมพารามิเตอร์ของราคา ปริมาณ ตัวบ่งชี้: จากนั้นราคา "อดีต" และ "อนาคต" จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์เพื่อประเมินปฏิกิริยา "อนาคต" ตามการเปลี่ยนแปลงของ "อดีต"
• ค่าราคาจำลองโดยสคริปต์: จากนั้นป้อนข้อมูลเห็บ (ประวัติหรือของจริง) ไปยังอินพุตของผู้ทดสอบและรับการคาดการณ์การเคลื่อนไหว

วิธีแรกให้ความสะดวกและรวดเร็ว แต่มีความแม่นยำต่ำ ในขณะที่วิธีที่สอง กลยุทธ์จะทำงานในตัวทดสอบเหมือนกับในการซื้อขายจริงทุกประการ ผลลัพธ์จำลองสามารถจัดเก็บเป็นไฟล์ภายนอก ซึ่งสามารถโหลดลงในเทอร์มินัลได้ผ่านเมนูไฟล์ - เปิดออฟไลน์

การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายสามารถทำได้โดยใช้:

• ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ใด ๆ (Matlab หรือ MS Excel พร้อมปลั๊กอินสำหรับการซื้อขายหุ้น)
• ระบบการสร้าง ระบบเครื่องกล(MetaStock, Wealth-Lab, โอเมก้า);
• ภาษาการเขียนโปรแกรม Java, Scala หรือ C++/C# สำหรับการสร้างและทดสอบหุ่นยนต์ซื้อขาย
• ผู้ทดสอบที่สร้างไว้ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย

โดยปกติแล้ว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เสถียรและถูกต้องในระหว่างการทดสอบ จึงมีการใช้สิ่งต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ:

• การทดสอบด้วยสายตาของตัวบ่งชี้หรือระบบ:ต้องดูประวัติราคาเป็นระยะเวลานาน (หนึ่งถึงสองปี) กระบวนการที่ใช้เวลานานนี้ทำให้ง่ายขึ้นด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ทดสอบกลยุทธ์แบบแมนนวล
• การสร้าง การทดสอบ และการเพิ่มประสิทธิภาพของที่ปรึกษา
• ทดสอบประวัติอันยาวนานในโหมดอัตโนมัติ
• ทดสอบในบัญชีทดลองหรือบัญชีเซ็นต์:ดำเนินการหลังจากได้รับผลลัพธ์ที่มั่นคงจากสองวิธีแรก - การคำนวณที่ยาวแต่แม่นยำที่สุด ความแตกต่างระหว่างบัญชีทดลองและบัญชีเซ็นต์นั้นเป็นเพียงจิตวิทยาเท่านั้น

หากคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เอื้ออำนวย คุณต้องใช้เวลาในการเลือกพารามิเตอร์ของที่ปรึกษา และตัวเลือกการปรับให้เหมาะสมในตัวเป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งนี้

ผู้ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลายสกุลเงินสำหรับการประมวลผลประวัติที่ดาวน์โหลดจากไฟล์ภายนอก กระบวนการจะตามลำดับผ่านราคา วิเคราะห์ปฏิกิริยาของอัลกอริธึม และเปิดธุรกรรมเสมือน คุณสามารถวางใจในสินทรัพย์หลายรายการพร้อมกันเพื่อเลือกตัวเลือกที่ทำกำไรได้

เมื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย โหมดหน่วงเวลาการดำเนินการแบบสุ่มจะจำลองปัญหาเครือข่ายระหว่างการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจริงโดยตัวแทนจำหน่าย โหมดการแสดงภาพจะแสดงกระบวนการแบบเรียลไทม์: ธุรกรรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะแสดงบนกราฟราคา การตั้งค่าจะดำเนินการตามเกณฑ์: ความเร็ว คุณภาพ กำไร ระยะเวลา เงื่อนไขต่างๆซื้อขาย.

ผลลัพธ์จะได้รับในรูปแบบของข้อมูลกราฟิกและสถิติ: เปอร์เซ็นต์กำไร/ขาดทุน จำนวนธุรกรรมที่ไม่ได้กำไร/ทำกำไร ตัวบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ในการชนะ ฯลฯ

กลไกของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย "ไปข้างหน้า" ช่วยขจัดปัญหาของการ "ปรับ" พารามิเตอร์: ประวัติแบ่งออกเป็นสองส่วน - การเพิ่มประสิทธิภาพจะดำเนินการในครึ่งหนึ่งและส่วนที่สองจะต้องยืนยันผลลัพธ์ ผู้ทดสอบสามารถรองรับวิธีการทดสอบแบบกระจาย กล่าวคือ เพิ่มความจุเพิ่มเติมในกระบวนการ รวมถึงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์คลาวด์

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการตั้งค่าเมื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย:

• ดาวน์โหลดข้อมูลทุกช่วงเวลา ช่วงประวัติศาสตร์ - อย่างน้อย 5 ปี โดยต้องรวมช่วงเวลาที่วิกฤติ/การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาตรฐาน (เช่น พ.ศ. 2551-2552)
• หากคุณใช้ช่วงเวลาที่สั้นกว่า ก็ควรรวมช่วงของแนวโน้มและการเคลื่อนไหวทรงตัว
• จำนวนธุรกรรมจำลองน้อยกว่า 300;
• ทดสอบอัลกอริธึมกับเครื่องมือของเหลวหลายชนิด

เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ทดสอบ คุณต้องคำนึงถึง:

• ต้นทุนการซื้อขาย (สเปรด ค่าคอมมิชชั่น)
• สลิป/ล่าช้า;
• อิทธิพลของสภาพคล่องของสินทรัพย์ (การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ)
• การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด
• ประเภทของคำสั่งการซื้อขายที่วางแผนจะใช้ (คำสั่งตลาดหรือคำสั่งจำกัด)

หาก Market Order ได้รับการดำเนินการทันที แต่ราคาทดสอบขั้นสุดท้ายไม่แน่นอน ดังนั้น Limit Order ก็สามารถ "รอ" ในราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกรรมได้ คำสั่งจำกัดถือเป็นวิธีการแบบพาสซีฟ เนื่องจากอาจไม่สามารถดำเนินการหรือดำเนินการบางส่วนได้หากมีคำสั่งซื้อน้อย หากพฤติกรรมของสมุดคำสั่งซื้อไม่ได้รับการสร้างแบบจำลองอย่างถูกต้อง การทดสอบแบบเรียลไทม์จะแสดงผลลัพธ์ที่แย่กว่าการทดสอบย้อนหลัง

อย่าลืม: ก่อนที่เซสชันจะปิด สเปรดอาจเพิ่มขึ้นหลายครั้ง ดังนั้นคุณจึงไม่ควรทำเช่นนั้น การทดสอบสั้น ๆเมื่อคำนึงถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาก

โดยทั่วไปจะใช้วิธีคำนวณสามวิธี:

• ในราคาเปิด:วิธีที่เร็วที่สุดแต่ไม่ถูกต้องที่สุด กลยุทธ์ส่วนใหญ่เมื่อทดสอบเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปีอาจไม่เปิดธุรกรรมเลยแม้แต่ครั้งเดียว
• ตามจุดควบคุม:มีความสมดุลมากที่สุดทั้งในด้านความถูกต้องและเวลา แต่ระดับความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับอยู่ในระดับต่ำ
• สำหรับเห็บทั้งหมด:วิธีที่แม่นยำที่สุดใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ด้วยวิธีการทดสอบใดๆ ก็ตามในระยะเวลาอันยาวนาน ผลลัพธ์ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจะมีความแม่นยำมากที่สุด ทั้งสำหรับระบบแนวโน้มและระบบการกลับตัว

อย่าลืม: การใช้แบบจำลองจริงและปริมาณข้อมูลจำลองเพื่อการทดสอบที่แม่นยำต้องใช้ทรัพยากรทางเทคนิคและใน การแสดงภาพทำให้กระบวนการคำนวณช้าลง

การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายจำลองกรอบเวลาทั้งหมดอย่างถูกต้อง รวมถึงข้อมูลปริมาณ ในระหว่างการทดสอบ การคำนวณตัวบ่งชี้จะดำเนินการทางออนไลน์

หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ คุณสามารถเปิดโมเดลกราฟที่มีจุดเข้า/ออกและข้อมูลตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ ดังนั้นหากกลยุทธ์หรือตัวชี้วัดมีข้อผิดพลาด ก็จะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอน ค่าตัวบ่งชี้ที่คำนวณตามประวัติอาจแตกต่างจากค่า ณ เวลาที่ทดสอบ

ผลการทดสอบสามารถอัปโหลดไปยัง Excel หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ตามลำดับข้อมูลพร้อมตัวคั่น

อย่าลืม:น ไม่มีทาง ใช้ในการคำนวณชุดราคาที่ไม่สมบูรณ์หรือการนำเข้าบางส่วนจากแหล่งต่างๆ ราคาเสนอนาทีควรได้รับการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติและเข้าสู่การคำนวณโดยไม่มีช่องว่างเวลาหรือการเปลี่ยนแปลง

และโดยสรุป...

การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายช่วยให้คุณสามารถประเมินความถูกต้องและความสามารถในการทำกำไรของอัลกอริทึมโดยไม่ต้องมีการซื้อขายในตลาดจริงๆ นอกจากเงินแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย การทดสอบราคาในช่วงหลายปีอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยสามารถหยุดได้ทุกเมื่อ เปลี่ยนเครื่องมือ เงื่อนไขการคำนวณ หรือพารามิเตอร์การปรับให้เหมาะสม แหล่งที่มา:

ปุ่มโซเชียลสำหรับ Joomla

เป็นที่นิยม:

• 14/11/2556 06:32 |
• ตัวบ่งชี้การกลับตัว - กำหนดจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม 55948
• 04/02/2558 10:04 |

ตัวบ่งชี้ VSA อ่านตลาดเหมือนหนังสือเปิด 53422

09.23.2014 11:08 | ผู้ออกแบบที่ปรึกษา Forex จะช่วยให้คุณสร้างหุ่นยนต์ซื้อขาย 48882 ได้ก่อนที่จะซื้อขายด้วยเงินจริง คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ที่เลือกนั้นสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

บทความนี้จะตรวจสอบ 3 กลยุทธ์และตรวจสอบประสิทธิผลในช่วง 10-18 ปีที่ผ่านมา นี้อย่างแน่นอน.

กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

บางครั้งคุณจะเห็นได้ว่าหุ้นที่เป็นผู้นำในกลุ่มของตนหรือแม้แต่ตลาดโดยรวมแข็งแกร่งเพียงใด โดยล้มลงกว่า 10% ในชั่วข้ามคืน เพียงเพื่อจะกลับสู่ระดับเดิมโดยประมาณในช่วงการซื้อขายครั้งถัดไป

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Netflix (NFLX) ซึ่งออกรายงานเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม หลังตลาดปิด

บริษัทมีอัตราการเติบโตที่ช้ากว่าจำนวนสมาชิกใหม่มากกว่าที่นักลงทุนคาดไว้

ในวันที่ 16 กรกฎาคม หุ้น Netflix สิ้นสุดวันเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 400.48 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาซื้อขายกันที่ $344 ซึ่งลดลง 14% ในที่สุด เมื่อใกล้ถึงวันนั้น ราคาก็ขึ้นไปถึง 379 ดอลลาร์ ซึ่งเกือบจะชดใช้สิ่งที่สูญเสียไปเกือบทั้งหมด

การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ปี 2000 หุ้น 536 เท่าของ S&P 500 ปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน โดยมีปริมาณมากพอที่จะเปิดในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งต่ำกว่า 10%

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าหากหลังจากช่วงขาลงแต่ละครั้ง เราเปิดสถานะซื้อและปิด ณ เวลาปิดของวันเดียวกัน ธุรกรรมดังกล่าวจะประสบความสำเร็จใน 47% ของกรณี และกำไรเฉลี่ยจะอยู่ที่ 0.43% (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)

นี่คือผลลัพธ์บางส่วนเช่นเดียวกับกราฟสมดุลที่สะท้อนถึงไดนามิกของผลลัพธ์เมื่อเวลาผ่านไป:

• จำนวนธุรกรรม: 536
• กำไร/ขาดทุนเฉลี่ย (P/L) ต่อการเทรด: 0.43%
• ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง (RAR) : 123.34%
• เปอร์เซ็นต์การชนะการซื้อขาย: 47.95%
• พ. กำไร: 5.83%
• พ . ขาดทุน: -4.54%
• อัตรากำไร: 1.21

อย่างที่คุณเห็น ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์นี้มีความผันผวนค่อนข้างสูง ดังนั้นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะพบว่ามันใช้งานยาก

แม้ว่าสถิติการซื้อขายจะค่อนข้างดี แต่กราฟสมดุลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2010 ระบบนี้ยังทำงานได้ไม่ดีนัก และแม้ว่าจะไม่ได้คำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นก็ตาม

การสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมโดยการซื้อหุ้น S&P 500 หลังจากร่วงลงกว่า 10% ในชั่วข้ามคืนและออกจากตลาดตอนสิ้นวันต้องอาศัยการทำงานมากขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย

กลยุทธ์นี้สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์ตามแนวโน้มสำหรับหุ้นไมโครแคปที่รวมอยู่ในดัชนี Russell Microcap

ความยากในการใช้หลักการพลิกกลับเฉลี่ยกับหุ้นดังกล่าวคือปริมาณการซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำและกระแสข่าวสำหรับหุ้นเหล่านั้นไม่ดี สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าพวกเขาอาจอยู่ในสถานะ "ดริฟท์" เป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีจึงต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปในหุ้นที่ไม่มีทางไปไหนเลย

แนวคิดของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับการค้นหาจุดต่ำสุดใหม่ และมูลค่าการซื้อขายรายวันที่เพิ่มขึ้น (จำนวนหุ้น x ราคาปิด) ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นไปได้สำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณจะต้องค้นหาหุ้นที่ได้สร้างจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งจู่ๆ ก็ปรากฏขึ้นที่แถบถัดไปและราคาเริ่มสูงขึ้น

กฎที่สมบูรณ์มีลักษณะดังนี้:

ซื้อ:

• เมื่อวานปิด< ราคาขั้นต่ำปิดใน 50 วัน
• และมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ > 250,000 ดอลลาร์
• และมูลค่าการซื้อขายของวันนี้อยู่ที่ > 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
• และ IBS > 0.2
• และราคาปิดของวันนี้อยู่ระหว่าง $0.5 ถึง $20

ขาย:

• มากที่สุด ราคาสูงปิด 5 แท่งสุดท้าย
• หรือภายใน 10 วัน

ตัวอย่างธุรกรรม

รูปนี้แสดงตัวอย่างธุรกรรมดังกล่าวสำหรับหุ้น OVID:

คุณจะเห็นได้ว่าในวันที่ 10 สิงหาคม 2017 OVID จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่ 50 วัน ตามมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม โดย IBS อ่านได้ที่ 0.72

ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวได้เมื่อเปิด วันถัดไป(ลูกศรสีเขียว). หลังจากผ่านไป 7 วัน ราคาก็แตะระดับสูงสุดที่ 5 แท่ง ดังนั้นข้อตกลงจึงปิดเมื่อเปิดของวันถัดไป (ลูกศรสีแดง) กำไรอยู่ที่ 32.53% (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)

การ Backtest หุ้นทั้งหมดในดัชนี Russell Microcap ในช่วง 8/2551 ถึง 1/2561 ได้ผลดังนี้

(ผลลัพธ์จะคำนึงถึงค่าคอมมิชชัน 0.2% ต่อธุรกรรม ขนาดตำแหน่งคงที่ - $250 รายการและออกทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อเปิดวันทำการซื้อขายถัดไป ช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกทดสอบ)

• จำนวนธุรกรรม: 6052
• กำไร/ขาดทุนเฉลี่ย (P/L) ต่อการเทรด: 1.02%
• พ. ระยะเวลาการถือครอง แท่ง: 6.04
• ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง: 51.13%
• เปอร์เซ็นต์การชนะการซื้อขาย: 53.72%
• พ . กำไร: 7.35%
• พ . ขาดทุน: -6.33%
• อัตรากำไร: 1.35

อย่างที่คุณเห็น กฎชุดนี้ให้ไว้ค่อนข้างมาก ผลลัพธ์ที่ดีตัวอย่างการซื้อขายหุ้นเพนนีที่กว้างมาก เส้นโค้งสมดุลมีความเรียบ

สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่น่าหวัง ดังนั้นตามกฎเหล่านี้ จึงคุ้มค่าที่จะพัฒนาระบบการซื้อขายเต็มรูปแบบด้วยขนาดพอร์ตโฟลิโอที่สมจริง การจัดอันดับหุ้น และขนาดตำแหน่ง

กลยุทธ์การซื้อขายแบบดึงกลับ

การซื้อขายแบบ Pullback ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับหุ้น มันเกี่ยวข้องกับการซื้อเมื่อมีการดึงกลับในระยะสั้นระหว่างแนวโน้มระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากหุ้นไม่ผันผวนเพียงพอ การซื้อขายดังกล่าวจะผูกมัดเงินทุนจำนวนมาก

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะสำรวจว่าระบบดังกล่าวจะมีพฤติกรรมอย่างไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนที่ยืมมา (เลเวอเรจ) นั้นสูงกว่ามาก

กฎของกลยุทธ์นี้ง่ายมาก:

ซื้อ:

• ราคาปิด > MA 200 วัน
• และราคาปิด< 10-дневной СС

ขาย:

• ราคาปิด > MA 10 วัน
• หรือหยุดขาดทุน 10%

นี่คือผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนกลับของตราสารฟิวเจอร์สบางรายการ:

ดังที่เราเห็น หุ้นฟิวเจอร์ส (S&P 500 E-Mini และ Dow Jones E-Mini) แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่มั่นคง ผลลัพธ์ของคลัง (สองปีของสหรัฐฯ และสิบปีของสหรัฐฯ) ก็ดีเช่นกัน แต่สำหรับทองคำ (Gold mini) และน้ำมัน (Oil) ระบบทำงานได้ไม่ดี

ผลลัพธ์เหล่านี้อิงจากการซื้อขายสัญญาเดียวเท่านั้นและไม่ได้ใช้- รวมค่าธรรมเนียม $10 ต่อเที่ยวแล้ว

อย่างที่คุณคาดหวัง ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีที่สุดในตลาดกระทิง ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ตัวกรองทิศทางตลาดบางประเภทด้วย ในตลาดกระทิง กลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้มาก ไม่ว่าในกรณีใด ควรทำการทดสอบล่วงหน้าเพิ่มเติม

นอกเหนือจากกลยุทธ์การซื้อขายเกี่ยวกับการดึงกลับขององค์ประกอบสั้น

ขอแนะนำให้เสริมกลยุทธ์การซื้อขายแบบดึงกลับที่กล่าวถึงข้างต้นด้วยธุรกรรมระยะสั้น ทำการทดสอบย้อนหลังที่สอดคล้องกันบน ES (S&P 500 E-Mini) กฎสำหรับการซื้อขายระยะยาวยังคงเหมือนเดิม โดยมีเพียงกฎเพิ่มเติมด้านล่างสำหรับการซื้อขายระยะสั้นเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นภาพสะท้อนของกฎสำหรับการซื้อขายระยะยาว แต่มันมองหาการกลับตัวแบบกระทิงในตลาดหมี

การขายชอร์ต:

• ราคาปิด< 200-дневной СС
• และราคาปิด > MA 10 วัน

ความครอบคลุมตำแหน่ง:

• ราคาปิด< 10-дневной СС
• หรือหยุดขาดทุน 10%

• จำนวนธุรกรรม: 323
• กำไรสุทธิ: 77,445 ดอลลาร์
• ทั้งหมด รายได้ต่อปี(รถยนต์): 5.34%
• การขาดทุนสูงสุด (MDD): -16.45%
• กำไร/ขาดทุนเฉลี่ย (P/L): 3.66%
• อัตรากำไร: 1.49

อย่างที่คุณเห็น การเพิ่มองค์ประกอบสั้นๆ ช่วยปรับปรุงผลการซื้อขายของกลยุทธ์นี้บน ES รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 53,901 ดอลลาร์เป็น 77,445 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่การเบิกถอนสูงสุดยังคงอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกัน เส้นโค้งสมดุลก็ดูค่อนข้างดีเช่นกัน

แน่นอน ระบบนี้ต้องมีการทดสอบและการชี้แจงเพิ่มเติม- อย่างไรก็ตาม สำหรับกลยุทธ์ง่ายๆ ผลลัพธ์แรกก็ถือเป็นกำลังใจได้

ก่อนอื่นเกี่ยวกับกราฟิก ที่มุมขวาบนคือรอยยิ้มที่มีความผันผวน ด้านล่างซ้ายคือโปรไฟล์ของตำแหน่งปัจจุบัน (เส้นสีน้ำตาลคือความชันของความผันผวน แสดงให้เห็นว่าความผันผวนอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อราคาเปลี่ยนแปลง) ที่เหลือผมคิดว่าชัดเจนแล้ว

มีประโยชน์ใช้สอย นอกเหนือจากการเรียกใช้ตำแหน่งอย่างรวดเร็ว (เริ่มต้น) และดูอิควิตี้ (ฉันเร่งขั้นตอนการประมวลผล) และเรียกใช้ "ทีละขั้นตอน" (StepByStep) ฉันยังได้เพิ่มโปรไฟล์และการบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน

วิธีใช้. (ดูบล็อกก่อนหน้า) หากต้องการเพียงแค่ดูผลลัพธ์ ให้กดเริ่ม หากต้องการดูทีละขั้นตอน ให้ทำเครื่องหมายในช่องด้านซ้ายของ StepByStep หากต้องการดูโปรไฟล์ตำแหน่ง คลิกโปรไฟล์ หากคุณกด StepByStep และไม่ต้องการกด Profile ทุกครั้ง ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านซ้ายของปุ่ม Profile หากคุณต้องการดูโปรไฟล์ปกติ (มาตรฐาน) ให้ยกเลิกการเลือกความผันผวน หากช่องทำเครื่องหมายคือ (ความผันผวน) โปรไฟล์จะถูกวาดโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง (การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้) ในความผันผวน (เส้นสีน้ำตาลบนกราฟ)